???? 空间计量 专题 ⌚ 2020.12.10-13
???? 主讲:杨海生 (中山大学);范巧 (兰州大学)
???? 课程主页:https://gitee.com/arlionn/SP | 微信版
承蒙各位的关爱和支持,自 「空间计量-专题课程及助教招聘!」(微信版)发布以来,我们陆续收到了来自 23 所 高校和研究机构共 35 位 老师和同学的申请。申请者所在的学校分布非常广泛:包括 西藏大学,宁夏大学,四川大学,香港大学,兰州大学,天津大学 等高校和科研机构。
「他山之石可以攻玉」。希望大家能在多学科的碰撞和交流中互通有无,彼此增进。
此次申请人的专业知识和发表记录都让我们惊喜,遴选工作也颇为煎熬。我们与 20 多位申请人进行了电话面试和沟通。一方面确认入选助教有能力提供高品质的答疑工作,另一方面也了解了大家对培训内容和推文选题等方面的诉求和建议。
最终,我们确定如下 11 位申请者担任本次直播课程的助教。加上我们从现有助教团队遴选的 4 位经验丰富的助教,本次助教团队共有 15 位成员,我们将共同努力,以便为大家提供最佳的交流和学习环境。
参加本次 Stata 暑期课程的同学和老师们,可以随时在「课程微信群」中 @助教,以便实时答疑解惑,轻装前行。
曹昊煜 兰州大学
杜孟凡 湖南大学
黄丽双 广州商学院
李 峥 厦门大学
刘小玲 大连理工大学
刘 源 天津大学
龙志能 上海财经大学
孟观飞 西安交通大学
王媛媛 中央财经大学
王洪鹏 兰州大学
袁子晴 香港大学
秉承 「知识需要分享」 的理念,我们诚挚的邀请各位同学和老师加入连享会推文团队,一起分享实证分析中的经验和教训。
衷心感谢各位的支持和关注!
附:课程简介
杨海生,中山大学岭南学院经济学系副教授,主要研究领域为空间计量经济学理论与应用、实证金融。在 Economic Geography、Ecological Economics、《经济研究》、《管理世界》、《经济学 (季刊)》、《管理科学学报》、《金融研究》等学术刊物上发表多篇论文,主持和参与多项国家自然科学基金、广东省自然科学基金等课题研究。
范巧,兰州大学经济学院博士研究生,副教授、硕士生导师,研究方向为区域与城市经济发展战略,Texas Tech University 、中国人民大学访问学者;重庆市数量经济学会理事、重庆市商务委评标专家;在经济科学出版社等出版专著 3 部,在《数量经济技术经济研究》、Applied Mathematics and Nonlinear Sciences 等发表学术论文 40 余篇,主持纵向科研项目十余项;「小范空间计量工作室」公众号创办人。
Part A 将通过为期两天的讲解,帮助学员们了解并掌握空间相关性的产生缘由、基本的空间计量模型的设定、估计以及相应的实证应用。
具体而言,我们将回顾各类空间计量模型的由来、发展及演变历程。不仅会介绍不同空间模型的设定及其相应的估计方法,也将讨论使用这些模型的设定思想和结果的经济含义解读。课程的关注重点在于空间计量模型的应用,我们将利用经典文献的数据集对不同的空间计量模型进行演示,并提供分析结果所使用的 Stata+Matlab 程序,以便学员们能够这些方法迁移到自己的论文中。应用思路的扩展也很重要,为此,我们还会结合最新 Top 期刊文献,介绍空间计量模型的各类拓展,及其在金融、国际贸易、环境经济学、财政以及区域经济学等领域中的应用,以启发大家找到合适的论文选题。
各个专题的具体介绍如下:
第一讲 首先回顾三代空间计量模型的设定思想和发展演变历程,以及不同空间模型之间的差异,以便各位学员能够合理设定和筛选模型;进而讲解空间计量模型中的三种主要估计方法:MLE、IV 和 GMM 的区别与联系。
第二讲 将在第一讲的基础上引导学员对空间权重矩阵的设定进行扩展,并讲解如何选择空间模型 (即对 SEM,SAR,SAC,SLX,SDM,SDEM 模型设定的含义及检验进行剖析)。其次,课程将以 Anselin (1988) 对犯罪率的研究和 Stata manual 中的数据为例,讲解如何利用 Stata 和 Matlab 对截面空间模型进行估计和检验。最后,介绍实证结果的呈现方式和参数的经济含义解读。
第三讲 介绍高阶空间滞后模型及空间联立方程。对于前者,重点介绍包含高阶空间滞后项的空间计量模型的空间权重设定、IV 及 GMM 估计方法及 Matlab + Stata 实现;对于后者,首先基于 Kelejian and Prucha (2004) 的论文帮助学员们理解如何在 Stata 中对空间联立方程进行设定和估计,进而结合 Chen, et al. (2015) 的文章讲解该模型如何在金融、国际贸易、财政及区域经济学领域进行拓展。
第四讲 针对学员们普遍关心 (也是目前空间计量应用中最为常见的数据结构) 的面板数据,本课程将引导学员使用 Matlab 和 Stata 两种软件对静态空间面板模型进行估计和解读,辅以多个案例数据剖析静态空间面板应用过程中的主要陷阱。
在课程的最后一部分,我们将通过一个热门话题 —— 同行效应 的深入剖析来理解经典空间计量模型在金融领域特别是实证金融中的应用,以便各位了解从「讲故事」到「建模型」这一过程中可能遇到的各种障碍和解决方法。首先,我们从 Peer Effect 的界定出发,结合数据可得性,介绍文献中各类空间权重矩阵的构造方法,这是「故事 → 模型」的第一步;其次,介绍 Peer Effect 研究中公司之间交互影响的微观理论基础,把空间计量模型的应用扩展到实证金融的诸多领域;最后,介绍 Peer Effect 的识别问题和参数估计 Stata + Matlab 实现。
第 1 讲 何谓空间计量? (3 小时)
第 2 讲 截面空间计量模型的扩展 (3 小时)
第 3 讲 高阶空间滞后和空间联立方程模型 (3 小时)
第 4 讲 空间面板和同群效应
Part B 将通过为期两天的讲解,帮助学员了解并掌握动态面板空间计量模型、空间双重差分模型、空间局部分析模型、时空地理加权回归模型及其 MATLAB 软件实现。具体来说,我们将回顾面板数据空间计量模型的一般建模范式,并在此基础上阐释动态和非平稳空间面板模型的建模框架;我们还将纳入空间双重差分模型,解析纳入空间因素后政策评价模型的演化,并阐释其平行趋势和安慰剂检验等特定问题;同时,一些最新的局部分析模型也将被纳入课程,包括地理加权主成分分析、空间滤波模型、适应面板数据的时空地理加权回归模型等,以解析解释变量参数的空间漂移性。本课程将嵌入主讲嘉宾近期的理论研究成果,并提供完整的、简洁的 MATLAB 工具箱及各种模型代码,方便学员建模使用。此外,课程所有代码将由主讲嘉宾重新调试和审定。
各个专题的具体介绍如下:
第 5 讲 首先回顾静态面板数据空间计量模型的建模范式,包括模型设定、参数估计、模型优选及参数效应分解等;随后介绍动态面板空间计量模型的基本设定,并结合动态 SDM 面板空间模型、动态 SEM 面板空间模型,阐释动态面板空间计量模型的建模框架;最后,还将讨论动态面板空间计量模型的非平稳性及其误差修正模型。
第 6 讲 首先阐释空间双重差分模型的基本模型设定,并解析其参数估计、政策效应分解等细节,包括全局政策效应分解与局部政策效应分解等;同时,还将阐释空间双重差分模型的平行趋势检验和安慰剂检验等特定问题。
第 7 讲 重点解释地理加权回归模型的建模过程,包括空间带宽、空间权重矩阵的设定与优选、参数估计、假设检验等;并在此基础上,延伸地理加权主成分分析和空间滤波模型;同时,还将结合主讲嘉宾对地理加权回归模型约为两年半时间的跟踪研究,阐释地理加权回归模型方法及其新进展。
第 8 讲 重点针对 Huang et al. (2010) 和 Fotheringham et al. (2015) 两篇经典文献关于时空地理加权回归模型的研究,解析其存在的主要问题;并在基于全息映射的时空权重矩阵设计与优选以及适应面板数据建模需求等基础上,阐释面板时空地理加权回归模型的建模框架;同时,还将阐释面板时空地理加权回归模型的稳健性分析及预测问题。
第 5 讲 动态与非平稳空间面板模型 (3 小时)
第 6 讲 双重差分空间计量模型 (SDID) (3 小时)
第 7 讲 空间局部分析模型 (3 小时)
第 8 讲 面板时空地理加权回归模型 (PGTWR) (3 小时)
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