⏩ DSGE 模型及应用 DSGE

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目录

1. 课程概览

• 授课方式： 网络直播 (7 天回放)，缴费后主办方发送邀请码点击邀请码即可进入在线课堂，收看直播无需安装任何软件。
• 时间： 共 4 天。

  • 2020 年 9.19-20 (周六，周日)
  • 2020 年 9.26-27 (周六，周日)
  • Note： 上午 9:00-12:00; 下午 2:30-5:30；课后 30-60 分钟答疑
• 授课嘉宾： 朱传奇 (中山大学)
• 软件/课件： Matlab/Dynare，提供全套 Malab/Dynare 实操程序和文件 (开课前一周发送)
• 课程主页： https://gitee.com/arlionn/DSGE
• 报名链接： http://junquan18903405450.mikecrm.com/HSOXMPV

课程导引

经过三十多年的发展，动态随机一般均衡模型（Dynamic Stochastic General Equilibrium, 简称 DSGE）已成为当代宏观经济学研究和分析主流框架，被众多经济学家和政策制定者们用于经济分析和政策研究。

作为宏观经济研究的主流框架，伴随着以 Dynare 为代表的软件包不断的开发和优化，DSGE 模型不再是少数研究者的专属方法，而逐渐成为所有宏观经济学习者和专业研究人员的日常工具之一。

遗憾的是，对初学者而言，往往在花费了大量的时间和心血后，仍然没有信心和能力应用 DSGE 展开分析。这种挫败感令人颇为沮丧。这是因为，DSGE 模型的构建是一个系统性的过程，需要综合应用多种经济学理论、计量模型和数值方法。尤其是模型中涉及到的数值方法和计量方法往往有较高的技术门槛，让部分有志于宏观经济的研究者望而却步。

为此，本培训课程专门针对 DSGE 模型初学者和宏观经济研究者，系统全面地介绍 DSGE 模型的相关理论及计量方法。我们的目标是，让初学者能在完成本期课程后，能够掌握经典 DSGE 模型的核心思想和推导过程，能对经典文献进行模型复制和结果再现，并能较为快速地阅读 Top 期刊，理解其中的 DSGE 模型，为将来构建自己的 DSGE 模型和从事基于 DSGE 模型的政策研究提供帮助

授课嘉宾

朱传奇 ，波士顿学院经济学博士，中山大学助理教授，美国联邦储备银行波士顿分行访问学者。主要研究领域为宏观经济学和计量经济学，在 Economics Letters、《世界经济》等国内外学术刊物上发表多篇论文，主持多项国家和省级基金项目，曾应邀多次讲授「DSGE模型培训」短期前沿课程并广受好评。

2. 课程内容

第 1 讲：课程简介和宏观经济数据处理 [3学时]

• 宏观经济学发展历史
• DSGE 模型介绍
• 宏观经济数据处理

  • 宏观经济数据收集
  • 趋势剔除和周期提取

    • H-P滤波
    • B-P滤波
  • 经济周期统计描述

第 2 讲：Matlab介绍和真实商业周期(RBC)模型-I [3学时]

• MATLAB 介绍及上机练习（2 课时）

  • Matlab程序入门
  • 利用Matlab处理宏观经济数据
• 真实商业周模型-I (Real Business Cycles, RBC)

  • RBC 基准模型介绍

    • 模型构建
    • 均衡条件推导
  • 参考文献：King, R. G., C. I. Plosser, S. T. Rebelo, 1988, Production, growth and business cycles, Journal of Monetary Economics, 21 (2-3): 195-232. -PDF-

第 3 讲：真实商业周期模型-II: 求解和参数校准 [3 课时]

• DSGE 模型近似及求解

  • 对数线性化
  • 线性差分方程组求解
  • Blanchard-Kahn（1980）方法
  • 广义Schur方法
• 参数校准

第 4 讲：真实商业周期模型-III: 模型拓展及程序实现 [3 课时]

• Money-in-Utility 模型

  • 模型构建及推导
  • 参数校准
• Cash-in-Advance 模型

  • 模型构建及推导
  • 参数校准
• Matlab上机练习

  • RBC模型程序编写
  • RBC模型模拟

第 5 讲：Dynare 安装及使用 [3 课时]

• Dyanre安装与配置

  • Dynare程序安装
  • Dynare程序配置
• Dynare基本应用：以 RBC 模型为例

  • Dynare 文件结构及编写
  • Dyanre 程序运行
  • Dynare 结果分析及调用

第 6 讲：新凯恩斯主义（New-Keynesian）模型-I: 模型介绍 [3 课时]

• New-Keynesian 模型简介
• 家庭、厂商部门及政府部门
• 货币规则（价格型规则和数量型规则）
• 粘性价格定价法则（Calvo定价）
• 均衡条件详细推导

第 7 讲：新凯恩斯主义模型-II: 求解、校准及脉冲响应分析 [3 课时]

• 均衡条件求解
• 对数线性化及线性求解
• 参数校准及模型模拟
• 脉冲响应结果分析

第 8 讲：中等规模DSGE模型: 经典论文解读 [3 课时]

• 经典论文解读：Smets, F., R. Wouters, 2007, Shocks and frictions in us business cycles: A bayesian dsge approach, American Economic Review, 97 (3): 586-606. -PDF-

  • 模型介绍
  • 均衡条件推导
  • Dynare程序论文复制
• DSGE模型的研究前沿

  • 金融摩擦
  • 非线性模型
  • DSGE模型的相关计量及计算方法

3. 参考资料

3.1 必读经典文献

在线浏览/下载

1. Blanchard, O. J., C. M. Kahn, 1980, The solution of linear difference models under rational expectations, Econometrica, 48 (5): 1305-1311. -PDF-
2. Chang, C., K. Chen, D. F. Waggoner, T. A. Zha, 2016, Trends and cycles in china's macroeconomy, NBER macroeconomics annual, 30 (1): 1-84. -PDF-
3. Christiano, L. J., M. Eichenbaum, C. L. Evans, 2005, Nominal rigidities and the dynamic effects of a shock to monetary policy, Journal of Political Economy, 113 (1): 1-45. -PDF-
4. King, R. G., C. I. Plosser, S. T. Rebelo, 1988, Production, growth and business cycles, Journal of Monetary Economics, 21 (2-3): 195-232. -PDF-
5. King, R. G., M. W. Watson, 1998, The solution of singular linear difference systems under rational expectations, International Economic Review, 39 (4): 1015-1026. -PDF-
6. Smets, F., R. Wouters, 2007, Shocks and frictions in us business cycles: A bayesian dsge approach, American Economic Review, 97 (3): 586-606. -PDF-
7. Stock, J. H., M. W. Watson, 1998, Business cycle fluctuations in u.S. Macroeconomic time series, NBER Working Paper. -PDF-

3.2 参考书目

1. 课程培训讲义、相关文献及参考程序(Matlab 和 Dynare Codes)
2. David Dejong and Chetan Dave(2011), Structural Macroeconometrics, Princeton University Press. -Link1-，-Link2-
3. Fabio Canova(2008), Methods for Applied Macroeconomic Research, Princeton University Press. -Link-
4. David Houceque, (2005), Introduction to Matlab for Engineering Students, -PDF1-，-PDF2-
5. 刘斌（2016），动态随机一般均衡模型及其应用，中国金融出版社
6. 李向阳（2018），动态随机一般均衡（DSGE）模型：理论、方法和 Dynare 实践，清华大学出版社
7. 朱军（2019），高级财政学 II-DSGE 的视角及应用前沿：模型分解与编程，上海财经大学出版社

4. 报名和缴费信息

• 主办方： 太原君泉教育咨询有限公司
• 标准费用 4800 元/人 (全价)
• 优惠方案：

  • 直播课老学员： 4500元/人
  • 专题课老学员： 4000元/人
• 温馨提示： 以上各项优惠不能叠加使用。
• 联系方式：

  • 邮箱：wjx004@sina.com
  • 王老师：18903405450 (微信同号)
  • 李老师：‭18636102467 (微信同号)

报名链接

报名链接： http://junquan18903405450.mikecrm.com/HSOXMPV

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缴费方式

方式1：对公转账

• 户名：太原君泉教育咨询有限公司
• 账号：35117530000023891 (山西省太原市晋商银行南中环支行)
• 温馨提示： 对公转账时，请务必提供「汇款人姓名-单位」信息，以便确认。

方式2：扫码支付

温馨提示： 扫码支付后，请将「付款记录」截屏发给王老师-18903405450（微信同号）

5. 助教招聘

说明和要求

• 名额： 6 名
• 任务：

  • A. 课前准备：协助完成 3 篇推文，风格参见 连享会主页；
  • B. 开课前答疑：协助学员安装课件和软件，在微信群中回答一些常见问题；
  • C. 上课期间答疑：针对前一天学习的内容，在微信群中答疑 (8:00-9:00，19:00-22:00)；
  • Note: 下午 5:30-6:00 的课后答疑由主讲教师负责。
• 要求： 热心、尽职，熟悉 Matlab/Dynare 的基本语法和常用命令，能对常见问题进行解答和记录 (往期助教优先录用)。
• 截止时间： 2020 年 8 月 23 日 (将于 8 月 25 日公布遴选结果)

申请链接： https://www.wjx.top/jq/87768202.aspx

亦可扫码填写助教申请资料： "扫码填资料，免费听课")

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• Stata 33 讲 - 连玉君, 每讲 15 分钟.
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Note: 部分课程的资料，PPT 等可以前往 连享会-直播课 主页查看，下载。

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