公开课:双重差分方法的新进展——交错型DID

发布时间:2021-11-29 阅读 1492

双重差分方法的新进展:交错型DID

1. 概览

  • 嘉宾:王昆仑(上海交通大学)
  • 时间:12月4日 19:30-20:30
  • 参与方式:网络直播,扫码进群即可参与

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2. 嘉宾简介

王昆仑 ,上海交通大学博士生,研究方向为城市和区域经济学,在连享会主页发表三篇 DID 推文,阅读量高达 36,209 次。曾参与并负责连享会三期助教:2018年论文专题,2019年暑期班以及2021年生存分析专题,均得到老师和学员一致好评。

3. 讲座要点

2021年诺贝尔经济学奖获得者Angrist教授在其畅销书《基本无害的计量经济学》(Mostly Harmless Econometrics, MHE)中将随机受控实验(RCTs)、最小二乘法(OLS)、双重差分模型(DID)、工具变量法(IV)和断点回归(RDD)五种常用的微观计量方法称为“盖世五侠”。其中,DID模型 由于其 思想简单易懂操作门槛低 等优点,成为越来越流行和普及的准实验方法,经历了从经典的两期DID(2*2 DID),多期DID(DID with multiple periods)到改进的强度DID(intensity DID),队列DID(Cohort DID)以及如Matching+DID、DID+IV和DID+RD等结合方法的巨大发展。

近三年来,DID模型的一个 重要进展 就是交错型DID (Staggered DID),中文中也常称为多时点DID、渐进DID等,其基本特征是研究个体进入实验组的时间点不同,对经典DID需要统一政策时点是一个拓展。

在最近的研究中,越来越多的学者发现在处理时点有差异时,DID中常用的双向固定效应估计量(Two-way fixed effects estimator, TWFE estimator) 存在偏误问题 ,单一系数的估计不再是我们所关心的处理组的干预效应(Average treatment effects on the treated, ATT),这一偏误仅在干预效应不具有异质性的时候才消失。计量经济学的顶刊Journal of Economectrics专门针对这一问题组织了一次专刊。

因此,本次公开课有以下三个内容:

首先,利用数值模拟的方法,让大家对偏误问题 的严重性有一个直观的了解;

其次,基于当前最新的研究成果对交错型DID方法的双向固定效应估计量的偏误进行理解,着重了解 干预效应的异质性如何导致这一问题

最后,结合模拟数据,展示 如何使用 文献中所提出的新方法。

  • 模拟展示偏误的严重性
  • 偏误问题的来源和分解
  • 异质性干预效应的影响
  • 新方法Two-stage DID的应用

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