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作者:朱红兵 (南京大学)
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前言:WIND 数据库是大家在科研路上常用的数据下载利器,但遗憾的是从 WIND 上下载的 EXCEL 数据文件通常是横向排列的 (即 Stata 用户熟悉的 wide 格式),需要我们手工整理或采用
reshape
等命令进行转换后才能满足 Stata 的分析要求。出于这一需求,我们编写了一个新命令:readWind
,用以将宽型 (wide) 的上市公司财务数据高效地转换为长型 (long) 的面板数据。
1. 下载安装 readWind 命令
github
命令在 Stata 的 command 框口中输入如下命令自动下载外部命令 github
。该命令用于搜索、安装 Github 上发布的 Stata 外部命令 (若已经安装 github
命令,可以忽略此步):
net install github, from("https://haghish.github.io/github/")
github
命令安装 Github 上的命令在 Stata 的 command 框中输入下面的代码,耐心等待安装完成:
github install zhbsis/TwoSort
上述命名安装完成中你会发现你的 c 盘 ado 文件夹中的 a 文件夹里面多了readWind
这个 ado 命令,这就是将 Wind 数据终端中下载的 excel 数据转换为能够直接进行实证分析的 long 型数据格式的命令啦!!!
readWind
对 Wind 下载的 EXCEL 格式有什么要求呢?只要你的 EXCEL 数据排版格式满足下面的要求,都是可以通过readWind
读入到 Stata 中的:
股票代码 | 股票名称 | 时间1 | 时间2 | ... | 时间n |
---|---|---|---|---|---|
000016 | 深康佳A | 1.051 | .... | .... | ..... |
000017 | 深中华A | 0.951 | .... | .... | ..... |
...... | ....... | ..... | .... | .... | ..... |
readWind
命令呢?调用readWind
只需在 Stata 的 command 命令框输入下述命令行即可:
readWind, var(EXCEL名称) timeType(时间类型) t0(样本起始时间) [split splitN(样本分割数) erase]
其中,
split splitN(n) erase
这 3 个关键词是可选择的命令,当样本中的数据量太大时数据格式转换的速度相对较慢,所以我们采用了个折中的方法将样本分割成 n 个小样本,依次进行处理最后合并在一起。 n 取值越大分割的样本越小。建议 n 的取值是原始数据列数的 1/10 到 1/20 之间;gather
命令进行的转置,所以需要先安装tidy
中的gather
命令,即ssc install tidy
2. readWind 的使用案例
举个栗子:我从 Wind 上下载了 A 股上市企业 ROE 的数据(ROE.xlsx),格式如下:
那么只需要在 Stata 中输入下述命令:
cd "ROE所在的文件夹" /// 改变工作路径到ROE文件夹下
readWind, var(ROE) timeType(q) t0(1995q1) /// 调用readWind命令
或者输入:
readWind, var(ROE) timeType(q) t0(1995q1) split splitN(10) erase
等命令运行完就可以在 Stata 中看到漂亮规范的数据格式啦:
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