回归分析 | 分类推文 | 连享会

回归分析

分仓回归和推断：binsreg 的 Stata、R 与 Python 实现

SBW：稳定平衡权重法如何提高随机实验的估计精度？

文本转成 Embedding 后，还能直接拿来做因果推断吗？

加入年份固定效应以后，宏观共同冲击真的被控制了吗？(下)：行业×年份固定效应、IFE 与 CCE

加入年份固定效应以后，宏观共同冲击真的被控制了吗？(上)：从扰动项到异质暴露

扰动项知多少(1)：扰动项里到底装了什么？

扰动项知多少(3)：如果污染具有稳定结构，面板模型能分离什么？

扰动项知多少(2)：扰动项什么时候会污染 β？

省级聚类以后，空间相关就解决了吗？Conley标准误详解

解释变量只随年份变化，t 值超过 30，正常吗？Moulton 问题与聚类标准误

R2 分解与 FWL定理：用韦恩图看懂回归表

Prompt-Hacking：比 p-hacking 更隐蔽的显著性幻觉

你说我 p-hacking？我用设定曲线把所有合理回归一次性摆出来

统计小白必看：如何理解 p 值与假设检验？

聊统计：读数据科学，年薪百万？

MLGL：层次聚类 + Group-Lasso的变量选择

边际效应分析指南及R语言实现-slopes-emtrends

韦恩图：秒懂回归模型的拟合优度 R2

Stata：回归分析中的权重问题-aweight-fweight

R语言：IPW深度解读-离散变量和连续变量情形

控制变量：对所有可能的控制变量组合进行测试

Stata：计数模型的选择与比较-countfit

R-squared 有用吗？

残差能做因变量吗？两步估计法实操指南

log-0 问题：零值太多如何取对数？

安慰剂检验：因果推断中的安慰剂检验设计

如何衡量核心变量的解释力

delta method：获取标准误

实证分析中的离群值问题

稳健性检验：checklist

Stata：组间边际效应差异检验-gsem

小心误用！基于残差或拟合值的两阶段估计

论文推介-用auto.dta发SSCI：如何正确使用控制变量？

FE vs POLS：聊聊固定效应-优点和缺点

antrho与Fisher转换：heckman和treareg等命令中参数含义

antrho与Fisher转换：heckman和treareg等命令中参数含义

多组成绩调整的简便方法：固定效应模型妙用

孰优孰劣：固定效应模型与混合效应模型对比-FE-ME

拟合优度：R2知多少？

Stata：线性回归、OLS与标准误

你真的懂假设检验吗？

假设检验是一种统计方法，用于确定关于总体参数的假设是否得到数据的支持。

总体与样本：定义、差异与示例

总体与样本：定义、差异与示例

Stata：如何理解回归中的控制

Stata：如何理解回归中的控制

Stata：为什么计数类变量不宜采用log(1+y)的形式？-ppmlhdfe

Cohn 等 (2022) 认为，log(y+1) 作为因变量的回归系数缺乏有意义的解释，并可能导致符号错误，更好的做法是使用泊松回归。

聚类异质性：使用summclust进行统计推断

聚类稳健标准误放松了误差项满足独立同分布的假定，允许聚类内部个体间误差项存在相关性，但是聚类之间个体误差项不存在相关性。MacKinnon 等 (2022) 为聚类推断的有效性提供了检验方法。

FWL定理：残差能否作为被解释变量？

两步回归法是实证会计与金融研究中的常用手段。研究人员通常使用普通最小二乘法将一个因变量分解为预测和残差两部分，并将残差部分作为第二次回归的因变量。然而这一方法计算的系数和标准误是有偏的，并且偏差的大小是模型中回归变量相关性的函数。

Stata：多元回归中控制其他因素不变的含义

多元回归中控制其他因素不变的含义

控制变量越多越好吗？

Stata：控制变量与核心解释变量地位对等吗？

将核心解释变量和控制变量一起回归，控制变量与核心解释变量的地位是对等的吗？对二者回归系数的解释是一致的吗？

Stata：多重假设修正-rwolf

多重假设修正

抛弃p值？经济显著性与统计显著性

经济显著性与统计显著性

Stata：系数稳定性分析-psacalc

Stata：系数稳定性分析-psacalc

Stata：堆叠回归及组间差异联合检验

Stata：堆叠回归及组间差异联合检验

Stata：不同函数形式的半弹性计算-margins

不同函数形式的半弹性计算

中介效应分析：三段式中介效应模型真的适用于经济学研究吗？

固定效应还是随机效应？

Stata：时变参数的网络分析-nwxtregress

Stata：多元正态t截断分布的命令

Stata：敏感性分析-rcr

Stata论文复现：高维线性回归的变量筛选-baing-ocmt

Stata：提高对转换和非线性效应认识的8个建议

Stata：标准误！标准误！

Stata：OLS与WLS的差异检验

Stata：局部回归分布估计量-lpdensity

Stata：聚类标准误的纠结

Stata：一行代码实现安慰剂检验-permute

Stata 权重设定-fweight-pweight

Stata：分组回归系数比较的新思路

Stata：一文读懂计数模型和因变量受限模型

控制变量！控制变量！

Stata：如何估计置信区间？

domin：哪个自变量更重要？相对重要性分析最新命令

xtrifreg：基于再中心化影响函数的分位数回归及Stata实操-T340

Stata：回归后假设检验一览

Stata：边际效应知多少？f_able命令（上）

Stata：边际效应知多少？f_able命令（下）

acreg：允许干扰项随意相关的稳健性标准误

aoeplacebo：地理安慰剂检验

遗漏变量？敏感性分析！新命令sensemakr

取对数！取对数？

combinatorics：模型设定之自动筛选变量

gsreg：自动模型设定和变量筛选

Stata：滚动回归的四个命令-rolling

稳健性检验！稳健性检验！

Stata+R：分位数回归一文读懂

谢雁翔, 钟舜斌

0.0005：估计系数太小怎么办？

MIDAS：混频数据回归

SUR：似无相关估计是个啥东东？

多层级Tobit模型及Stata应用

Stata：拉索回归和岭回归-(Ridge,-Lasso)-简介

Stata：交叉验证简介

Stata：分位数回归简介

Stata：双栏模型简介-(Double-hurdle-model)

Stata：在线可视化模拟-OLS-的性质

Stata：时间虚拟变量还是时间趋势项?

Stata：系数为何不显著？GIF演示OLS的性质.md

连玉君, 许梦洁

Stata：聚类调整标准误笔记

正确姿势：回归系数的解释与评估

不用太关心控制变量，真的！

Stata: 实时估计个股贝塔(beta)系数

三个交乘项：边际效应的手动计算及图示

傻傻分不清：时间趋势项与时间虚拟变量

徐婷, 徐云娇

一组显著、一组不显著：二者有差异吗？

Stata：各类盈余管理指标估算方法

Stata因子变量：虚拟变量-交乘项批量处理

批量表示虚拟变量和交叉项

杨柳, 连玉君

Stata：聚类调整后的标准误-Cluster-SE

杨鑫, 秦利宾, 连玉君

Stata：短期事件研究法（Event_Study）教程

鲁维洁, 何美玲, 连玉君

Stata：因子变量全攻略

连玉君, 杨柳

多元回归系数：我们都解释错了？

小样本下OLS估计的纠偏聚类标准误

加入控制变量后结果悲催了！

连玉君, 张静瑶

图示线性回归系数：Frisch-Waugh-Lovell定理与部分回归图

Stata: 边际效应分析

交乘项和调节效应分析中经常使用本文的方法和图形展示手段。

连玉君, 杨柳

Stata: 如何检验分组回归后的组间系数差异？

Stata: 获取分组回归系数的三种方式

R2分解：相对重要性分析 (Dominance Analysis)

将多元线性回归的总R2分解为每个变量的R2，以便对比它们的相对重要性。在政策分析和探索性分析中很有用。

如何比较解释变量的系数相对大小？

两种方法：标准化系数法，R2分解。

残差是个宝：盈余管理、过度投资、超额收益怎么算？

吴世飞, 连玉君

性别收入差距=歧视？Oaxaca-Blinder分解方法

Oaxaca-Blinder 分解的 Stata 实现。