时间序列
到底是谁冲击了谁？pvar-pvar2中的冲击反应函数顺序问题
连玉君
2025-07-31
2737
Stata：时间序列的单位根检验
陈志豪
2025-06-07
4385
Stata：自回归分布滞后模型简介 (ARDL)
自回归分布滞后模型 (ARDL)一直被用来刻画单一时间序列方程中的变量关系。
陈卓然
2022-06-28
30783
Stata：寻找最佳的 ARIMA 模型
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王珞嘉
2022-06-27
10773
Stata：时变 Granger 因果检验
吕媛
2021-10-07
13145
vgets：VAR模型设定和筛选-T240
吕媛
2021-05-15
9756
gcrobustvar：基于VAR的稳健性Granger因果检验
黄依桐
2021-04-17
12800
Stata：时间序列数据的回归和预测
张悦
2020-10-08
40686
CCC-MGARCH：常值条件相关系数模型 (R+Stata)
吕政
2020-07-23
10773
DCC-MGARCH：动态条件相关系数模型 (R+Stata)
吕政
2020-07-23
26577
TVP-VAR：时变参数向量自回归模型
吕政
2020-05-04
55672
协整：醉汉牵着一条狗
连玉君
2020-02-06
9585
Stata: 协整还是伪回归?
许梦洁
2020-02-06
19540
Stata: 单位根检验就这么轻松
许梦洁
2020-02-06
26008
Stata：VAR-中的脉冲响应分析-(IRF)
许梦洁
2020-02-05
33209
Stata: VAR (向量自回归) 模型简介
许梦洁
2020-02-04
29581
Stata: VAR - 模拟、估计和推断
许梦洁
2020-02-04
12367