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作者:连玉君 (中山大学)
E-Mail: arlionn@163.com
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reg
,areg
,xtreg
计算 Cluster-SE 时的区别,并提供了实操时的调整的方法。同时,还提供了完整的模拟分析 dofile
White (1980) 异方差稳健型标准误
*-截面数据
reg y x, robust
*-面板数据 加入反应个体效应的虚拟变量
areg y x, absorb(id) robust
一维聚类调整异方差-序列相关稳健型标准误 (HAC)
*-双向固定效应模型
xtset id year
xtreg y x i.year, fe robust
xtreg y x i.year, fe vce(cluster id) //与上一条命令等价
二维聚类 SE
help vce2way // Cameron et al. (2011), 可以估计二维SE, 支持 xtreg
webuse "nlswork.dta", clear
vce2way regress ln_wage age grade, cluster(idcode year)
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