游万海,福州大学经济与管理学院副教授,主要研究领域为空间计量模型、分位数回归模型及应用,成果见诸于 World Development, Energy Economics, Economics Letters, Journal of Cleaner Product, 统计研究等。担任 Energy Economics, Economic Modelling 等期刊匿名审稿人。游老师讲授的「文本分析与爬虫专题」受到了学员的一致好评。
4. 课程提要
引言 (3 分钟)
均值与中位数 (12 分钟)
分位数与分位数回归原理 (30 分钟)
Stata 实现 (45 分钟)
参数估计:qreg, sqreg, qreg2
结果可视化及经济含义: grqreg
假设检验:分位差异检验 (Wald test)
实例1:中美汇率与美国股市关系研究
实例2:居民收入与食物支出关系研究
面板分位数回归: 基本思想 + Stata 实现 (20 分钟)
其它高阶模型简介 (10 分钟)
分位格兰杰与分位协整
分位 VAR
Note: 这部分内容目的在于让大家了解分位数模型的进展,不做深入讲解,也不提供实现代码。
5. 参考文献
Koenker R, Hallock K F. Quantile regression[J]. Journal of Economic Perspectives, 2001, 15(4): 143-156.
Cade B S, Noon B R. A gentle introduction to quantile regression for ecologists[J]. Frontiers in Ecology and the Environment, 2003, 1(8): 412-420.
Buchinsky M. Recent advances in quantile regression models: a practical guideline for empirical research[J]. Journal of Human Resources, 1998: 88-126.
Yu K, Lu Z, Stander J. Quantile regression: applications and current research areas[J]. Journal of the Royal Statistical Society: Series D (The Statistician), 2003, 52(3): 331-350.
Gamper-Rabindran S, Khan S, Timmins C. The impact of piped water provision on infant mortality in Brazil: A quantile panel data approach[J]. Journal of Development Economics, 2010, 92(2): 188-200.
You, W. H., Zhu, H. M., Yu, K., & Peng. Democracy, financial openness, and global carbon dioxide emissions: heterogeneity across existing emission levels. World Development, 2015, 66, 189-207.