连享会直播：分位数回归

Stata 连享会   主页 || 视频 || 推文

温馨提示： 定期 清理浏览器缓存，可以获得最佳浏览体验。

✌ 课程详情： https://gitee.com/arlionn/Course   |   lianxh.cn

✨ 课程主页： https://gitee.com/arlionn/Course

目录

1. 课程缘起

实际生活中我们发现有这样的一个规律：相比收入较高的群体，多上一年学对收入较低群体的边际效应会更大。

如何利用计量模型对上述议题进行验证？

常用的方法是将样本根据收入水平进行分组，再对两组数据分别进行回归，然而这样的做法会导致样本数据的损失。

是否有更为合适的模型？- 分位数回归模型

分位数回归模型的主要优点：

全面刻画自变量与因变量之间关系

均值回归模型描述的是自变量与"平均"因变量（$E[y|x]$）之间的关系。然而，事实上人们往往更加关注极端分位特征。例如，在风险研究时，更加关注破坏性较强的极端尾部风险；在环境问题研究时，更加关注环境污染较高和较低的地区，厘清其内在原因，以便制定相应的对策。通过设置不同的分位点，分位数回归模型可以全面的刻画自变量与因变量之间的关系。

估计结果对偏态、多峰和异常值数据稳健

众所周知，与均值相比，中位数不易受到异常值的影响。因此，相比于普通的线性回归 (均值回归)，分位数回归的参数估计也对异常值有天然的「免疫力」，即结果更加稳健。

分位数回归已经被广泛应用于经济、金融、管理、环境等诸多领域，微软学术搜索 显示了一副生机勃勃的画面。

本课程采用「理论+ Stata 实操」的方式，介绍分位数回归的基本思想、结果的解释和可视化展示，继而演示通过两个论文案例来说明其在实证研究中的应用。我们希望能通过此次课程，帮助大家愉快地进入分位数回归的世界，开启一扇新的大门。

2. 课程概览

• 听课方式： 网络直播。报名后点击邀请码进入在线课堂收看，无需安装任何软件。支持手机、iPad、电脑等。附赠全套Stata重现资料。
• 直播嘉宾：游万海 老师 (福州大学)
• 软件/课件： Stata, 提供课程中展示的所有数据和 dofile.
• 时间/费用：2020 年 4 月 21 日(周二)，19:00-21:00，88 元
• 报名链接：连享会 - 分位数回归，亦可直接扫描海报二维码。
• 课程咨询： 李老师-18636102467（微信同号）

3. 嘉宾简介

游万海，福州大学经济与管理学院副教授，主要研究领域为空间计量模型、分位数回归模型及应用，成果见诸于 World Development, Energy Economics, Economics Letters, Journal of Cleaner Product, 统计研究等。担任 Energy Economics, Economic Modelling 等期刊匿名审稿人。游老师讲授的「文本分析与爬虫专题」受到了学员的一致好评。

4. 课程提要

• 引言 (3 分钟)
• 均值与中位数 (12 分钟)
• 分位数与分位数回归原理 (30 分钟)
• Stata 实现 (45 分钟)

  • 参数估计：qreg, sqreg, qreg2
  • 结果可视化及经济含义： grqreg
  • 假设检验：分位差异检验 (Wald test)
  • 实例1：中美汇率与美国股市关系研究
  • 实例2：居民收入与食物支出关系研究
• 面板分位数回归: 基本思想 + Stata 实现 (20 分钟)
• 其它高阶模型简介 (10 分钟)

  • 分位格兰杰与分位协整
  • 分位 VAR
  • Note: 这部分内容目的在于让大家了解分位数模型的进展，不做深入讲解，也不提供实现代码。

5. 参考文献

• Koenker R, Hallock K F. Quantile regression[J]. Journal of Economic Perspectives, 2001, 15(4): 143-156.
• Cade B S, Noon B R. A gentle introduction to quantile regression for ecologists[J]. Frontiers in Ecology and the Environment, 2003, 1(8): 412-420.
• Buchinsky M. Recent advances in quantile regression models: a practical guideline for empirical research[J]. Journal of Human Resources, 1998: 88-126.
• Yu K, Lu Z, Stander J. Quantile regression: applications and current research areas[J]. Journal of the Royal Statistical Society: Series D (The Statistician), 2003, 52(3): 331-350.
• Gamper-Rabindran S, Khan S, Timmins C. The impact of piped water provision on infant mortality in Brazil: A quantile panel data approach[J]. Journal of Development Economics, 2010, 92(2): 188-200.
• You, W. H., Zhu, H. M., Yu, K., & Peng. Democracy, financial openness, and global carbon dioxide emissions: heterogeneity across existing emission levels. World Development, 2015, 66, 189-207.

相关课程

连享会-直播课 上线了！
http://lianxh.duanshu.com

免费公开课：

• 直击面板数据模型 - 连玉君，时长：1小时40分钟
• Stata 33 讲 - 连玉君, 每讲 15 分钟.
• 部分直播课 课程资料下载 (PPT，dofiles等)

课程一览

支持回看，所有课程可以随时购买观看。

Note: 部分课程的资料，PPT 等可以前往 连享会-直播课 主页查看，下载。

关于我们

• Stata连享会 由中山大学连玉君老师团队创办，定期分享实证分析经验。直播间 有很多视频课程，可以随时观看。
• 连享会-主页 和 知乎专栏，300+ 推文，实证分析不再抓狂。
• 公众号推文分类： 计量专题 | 分类推文 | 资源工具。推文分成 内生性 | 空间计量 | 时序面板 | 结果输出 | 交乘调节 五类，主流方法介绍一目了然：DID, RDD, IV, GMM, FE, Probit 等。
• 公众号关键词搜索/回复 功能已经上线。大家可以在公众号左下角点击键盘图标，输入简要关键词，以便快速呈现历史推文，获取工具软件和数据下载。常见关键词：课程, 直播, 视频, 客服, 模型设定, 研究设计, stata, plus, 绘图, 编程, 面板, 论文重现, 可视化, RDD, DID, PSM, 合成控制法 等

连享会小程序：扫一扫，看推文，看视频……

扫码加入连享会微信群，提问交流更方便

✏ 连享会学习群-常见问题解答汇总：
✨ https://gitee.com/arlionn/WD