Stata：reghdfe命令报错问题

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作者： 连玉君 (中山大学)
E-Mail: arlionn@163.com

Stata：reghdfe命令报错问题

在此前的推文中，我们介绍了 reghdfe 命令的使用，参见 「reghdfe：多维面板固定效应估计」。该命令在控制个体效应，多维固定效应，尤其是 倍分法-DID 分析中得到了广泛的应用。

然而，最近多位用户反映，更新 reghdfe 命令后，即使是执行帮助文件中给出的最简单的例子也会报错。笔者采用 set trace on 追踪了错误信息来源，发现是因为该命令需要调用最新版的 ftools 命令文件，因此，需要同时安装后者，否则执行 reghdfe 时可能会提示 错误信息：

安装方法很简单 (温馨提示：由于这两个命令的关联文件都有十余个，网络不畅时，可能无法顺利下载，只需执行几次如下命令即可)，在 Stata 命令窗口依次执行如下两条命令即可：

ssc install ftools, replace  
ssc install reghdfe, replace // 安装最新版命令

当然，你也可以先使用如下命令查看你使用的版本是否为最新版本 (如下是写作本文是的版本信息)：

. which ftools
D:\stata15/ado\plus\f\ftools.ado
*! version 2.37.0 16aug2019

. which reghdfe
D:\stata15/ado\plus\r\reghdfe.ado
*! version 5.7.3 13nov2019

此刻，再运行最新版的 reghdfe 命令即可，例如：

. sysuse "auto.dta", clear
(1978 Automobile Data)
 
. reghdfe price weight length, absorb(rep78)
(MWFE estimator converged in 1 iterations)

HDFE Linear regression                   Number of obs   =         69
Absorbing 1 HDFE group                   F(   2,     62) =      22.98
                                         Prob > F        =     0.0000
                                         R-squared       =     0.4341
                                         Adj R-squared   =     0.3793
                                         Within R-sq.    =     0.4258
                                         Root MSE        =  2294.5106

---------------------------------------------------------------------
  price |      Coef.   Std. Err.    t    P>|t|   [95% Conf. Interval]
--------+------------------------------------------------------------
 weight |      5.478      1.159   4.73   0.000      3.162       7.794
 length |   -109.507     39.261  -2.79   0.007   -187.988     -31.025
  _cons |  10154.617   4270.525   2.38   0.021   1617.960   18691.274
---------------------------------------------------------------------

Absorbed degrees of freedom:
-----------------------------------------------------+
 Absorbed FE | Categories  - Redundant  = Num. Coefs |
-------------+---------------------------------------|
       rep78 |         5           0           5     |
-----------------------------------------------------+

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